W artykule opublikowanym w czasopiśmie Journal of Marketing Research w 1981 r. Grupa statystów wprowadziła pojęcie wyodrębnionej średniej wariancji, statystyki, która określa, ile wariancji uchwyconej przez zmienną ukrytą w modelu równania strukturalnego dzieli się między innymi zmiennymi. Obliczanie wyodrębnionej średniej wariancji wymaga, aby model równania strukturalnego już istniał, ponieważ wymaga obciążeń wskaźników dla zmiennej utajonej, dla której ma zostać obliczony.
Wymień statystyki, które zostaną wykorzystane do obliczenia średniej wyodrębnionej wariancji. Potrzebne statystyki to obciążenia wskaźników ukrytej zmiennej zainteresowania, wariancja zmiennej ukrytej i wariancje błędów pomiaru dla wszystkich wskaźników. Wszystkie te statystyki powinny pochodzić bezpośrednio z modelu równań strukturalnych.
Oblicz sumę kwadratów dla wskaźników obciążających zmienną ukrytą. Wymień ładunki. Kwadratowe te obciążenia. Zsumuj uzyskane liczby. Nazwij tę wartość „SSI”.
Zsumuj wariancje błędów pomiaru. Nazwij tę wartość „SVe”.
Obliczyć mianownik dla wyodrębnionej średniej wariancji. Pomnóż „SSI” przez wariancję ukrytej zmiennej. Dodaj „SVe” do wyniku. Nazwij tę wartość „Denom”.
Obliczyć licznik dla wyodrębnionej średniej wariancji. Pomnóż „SSI” przez wariancję ukrytej zmiennej. Nazwij ten wynik „Numer”.
Oblicz średnią wyodrębnioną wariancję. Podziel „Numer” przez „Denom”. Wynik będzie liczbą od zera do jednego. Jest to wyodrębniona średnia wariancja.